Testes traseiros manuais; Praticando a Arte da Negociação.
Ação de preço e Macro.
O comércio, como muitas outras coisas da vida, pode ser melhorado com a experiência. Isso é muitas vezes quando novos comerciantes falham. Depois de perceber esse fato, eles consideram uma negociação muito simples.
& ldquo; está aprendendo a negociar com valor lucrativo meu tempo? & rdquo;
Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente & lsquo; have & rsquo;) responderam um enfático & lsquo; YES! & Rsquo; para essa questão, e embarcou em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todos estariam naquele barco.
O difícil sobre a experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, eu ouvi muitos argumentos alegadamente e lsquo; ah, que é a sua taxa de matrícula para os mercados. & Rsquo; E esse pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na arte antiga da especulação.
Os comerciantes de cereais e arroz, os criadores originais da análise técnica, empregariam um elemento de & lsquo; paper trading, & rsquo; para rastrear lucros ou perdas hipotéticas para as estratégias que eles estão negociando.
Isso é semelhante ao comércio de demonstração hoje; uma maneira de testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que o comércio ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu comércio que executa a execução REAL; mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico.
A desvantagem para o comércio de demonstração ou o teste de demonstração de uma estratégia é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E depois desses poucos negócios, eu não tenho certeza de que eu fiquei confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso era uma anomalia ou não).
É aqui que o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um manoiismo no qual eu posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. É importante notar quaisquer back-tests que realizamos, manuais ou automatizados, sofrem com um inconveniente singular; e esse é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente se replicar dessa maneira no futuro. Mas esse não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual eu estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como efetivamente empregar a abordagem.
Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que negocie.
Passo 1: vestir o gráfico.
O primeiro passo quando o back-testing manual é para vestir nossos gráficos com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, eu irei usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de obter o quadro vestido, estamos prontos para prosseguir.
Criado por James Stanley.
Passo 2: Dê um passo atrás no tempo.
Depois de termos nosso quadro vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero não estar familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam tão próximos da dinâmica do mercado real quanto possível. Quero que isso seja imprevisível.
Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico.
Criado por James Stanley.
Passo 3: avança no tempo.
Esse recurso é muito benéfico para os comerciantes que realizam muitos back-testing manual, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o & lsquo; forward, & rsquo; e & lsquo; para trás, & rsquo; setas no seu teclado.
Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla de seta para trás do & lsquo; & rsquo; um tempo.
No entanto, se o teste de I & rsquo; m em um gráfico de 4 horas e ndash; 1 pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas por vez.
Esta é uma característica extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo.
Neste ponto, eu quero caminhar para a frente na tabela, e eu encontro um negócio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, eu vou pausar, e estamos pronto para passar para a etapa 5.
Passo 4: Registre os resultados.
Este passo pode se desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos a back-testing manual para escrever cada um desses negócios; seja um diário, uma planilha eletrônica ou um registro comercial. Algumas informações importantes são de destaque aqui:
Onde você colocaria sua parada?
Onde você estaria procurando ganhar lucros?
Você pode registrar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações que você fez. Após algumas negociações, você terá algumas informações que você pode usar para tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos.
Passo 5: enxaguar e repetir.
Depois de ter encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos avançar no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos.
Então podemos avançar para o próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto e a experiência com a estratégia para avançar para a próxima etapa de teste. Para alguns comerciantes que experimentam testes com saldos menores, outros dão o salto diretamente aos mercados ativos, enquanto outros, como eu e o ndash; depois, testará a estratégia em uma conta demo com preços dinâmicos ao vivo.
--- Escrito por James B. Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.
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Como testar adequadamente sua nova estratégia.
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Resumo do artigo: os benefícios de testar completamente um sistema são muitos. O topo da lista é que um sistema completamente testado que mostra claramente todas as métricas de um sistema pode dar-lhe a confiança para empurrar sua vantagem quando chegar um mercado favorável. Além disso, um sistema completamente testado permite que você atue com precisão semelhante a máquina, quando é melhor reduzir suas perdas e começar a comercializar outro sistema.
Construir uma estratégia de negociação que você não é uma tarefa fácil. No entanto, uma vez que você encontrou a mistura correta de indicadores e gerenciamento de riscos que você está confortável, chega a hora de testar. Somente com o teste de sua estratégia você saberá se a nova estratégia vale a pena repetir.
Por que testar sua estratégia?
Os sistemas de negociação bem-sucedidos não são tão comuns quanto muitos poderiam acreditar. Se você entrou em uma livraria local ou pesquisou sistemas de negociação bem-sucedidos, acreditaria primeiro que existem tantos sistemas bem sucedidos a longo prazo, como há hits de sites ou livros na prateleira. Como você pode imaginar, apenas porque você leu algo impressionante à primeira vista, não significa que o sistema irá jogar no futuro, como você espera.
Saiba Forex: Pode parecer bom, mas a estratégia funciona para você?
Foi dito, sabiamente, que ninguém se importa tanto com o resultado da sua negociação quanto você. Porque você sozinho (a menos que você gerencie dinheiro) tenha que viver com os resultados, você deve se concentrar em testar adequadamente qualquer estratégia que você esteja buscando empregar. Isso garantirá que você apenas negocie estratégias que tenham passado sua diligência devida ao contrário de algo que pareceu bom quando você a ouviu pela primeira vez.
Primeiro, você quer ter um conjunto de regras a seguir. Em segundo lugar, um fluxograma pode ajudá-lo a estabelecer um processo de pré para pós-comercialização. Por fim, você deseja seguir as regras com máquina como uma precisão para testar o sistema de forma adequada.
Ao negociar, existem dois métodos ou caminhos que você pode escolher para testar uma estratégia. Você pode escolher um ambiente de demonstração sem dinheiro real em risco ou um ambiente ao vivo com uma amostra de capital comercial. Testar uma estratégia com capital real permite que você tenha uma idéia de como suas emoções se consertam com a nova estratégia.
Claro, você pode exercer as duas opções primeiro testando sua estratégia em uma demo e, em seguida, movendo uma conta ao vivo relativamente pequena. Uma vez em uma conta ao vivo com sua nova estratégia, pode ser melhor trocar um contrato por vez e aumentar o tamanho do seu comércio caso você receba um novo sinal ou veja um sucesso marcado com sua estratégia. No entanto, limitando o tamanho do seu comércio em um período de teste, você se permite concentrar-se na validade do sistema em relação ao seu dia p / l, que não é o que é o tempo de teste.
Aprenda Forex: seja preciso sobre seus critérios de teste.
O que procurar após a amostra de teste ser concluída?
Como a negociação é sobre o gerenciamento de probabilidades, é útil para ver se o consenso de sua amostra atende aos seus critérios de um sistema válido. Aqui está uma lista de 7 campos que você deve considerar ao testar a eficácia de um sistema e rsquo; s:
Lucro líquido total: rentabilidade independentemente do risco assumido. Esse é um número positivo ou negativo que mostra o p / l líquido do sistema em uma quantidade fixa de negócios. Muitos comerciantes param aqui, o que pode ser um grande erro porque um grande lucro pode ser alcançado no curto prazo, assumindo riscos excessivos. No entanto, o risco excessivo em uma linha de tempo suficientemente longa pode levar a uma eventual ruína que devemos evitar.
Número de operações: o número total de negócios mostrará a validade dos resultados de um sistema. Todas as coisas sendo iguais, um teste com um maior número de negócios deve ser dado mais peso porque mostra como ele se realizou em vários sinais.
Duração média do comércio: a duração do comércio indicará quanto tempo um comércio estava no mercado. Isso é importante porque um comércio no mercado está vinculando a margem necessária. Se você é um comerciante de curto prazo e a duração média dos negócios do sistema é maior do que sua preferência, pode ser melhor ajustar o sistema e começar a testar novamente ou encontrar um novo sistema.
Max Drawdown: Max Drawdown exibirá a redução máxima do pico no vale durante o período de teste. Em outras palavras, um comércio realizado no pior momento (comprando em um topo ou vendendo em um fundo) entregou o quão grande de um golpe para a equidade. A redução máxima também lhe dará uma boa visão sobre a quantidade de capital com que você precisa negociar para permitir que esse sistema negocie adequadamente.
Máximas Perdas Consecutivas: perdas consecutivas ajudam você a ver quantas perdas consecutivas perdidas foram perdidas durante o teste. O benefício de saber o número de perdas consecutivas antes do tempo é ajudá-lo a manter sua visão no prêmio geral, ao contrário de ser desencorajado ao ponto de desistir se um número arbitrário de paradas forem atingidas. Conhecer isso pode ser especialmente útil na tendência de seguidores cujos principais lucros aconteçam em um punhado de negócios.
Rácio de perda de lucro (P: L): P: L ajuda você a ver o lucro médio para o índice médio de perda. Naturalmente, quanto maior o número, melhor porque um grande número positivo mostra que os lucros superam as perdas. Os seguidores da tendência geralmente têm maiores proporções de p: l, enquanto os comerciantes do intervalo de curto prazo geralmente têm maior% de vitórias.
Percentagem de vencedores: Porcentagem de negócios vencedores. Isso ajuda você a ver a vantagem do seu sistema quando o ambiente de mercado se alinha. Este número é melhor quando combinado com uma relação P: L positiva.
Você pode criar uma planilha simples do Excel para armazenar todos esses dados. A folha deve incluir o nome da estratégia e as condições de mercado necessárias para operar junto com esses campos. Quando as condições se alinham, você pode ir à sua folha de estratégia para ver qual é o melhor para você.
Ao desenvolver um sistema, menos é mais. Negociar com as regras mais simples possíveis enquanto ainda tem uma vantagem leva a uma maior probabilidade de ficar com o sistema em um ambiente favorável. Um sistema simples também provavelmente terá uma maior propensão para exibir resultados semelhantes ao período testado, dado os parâmetros do teste se alinharem com o ambiente atual.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tyler & rsquo; clique aqui.
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Como testar o forex?
Como testar o forex?
Esta é uma discussão sobre como fazer backexpor forex? dentro dos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Quero backtest uma estratégia em Forex, mas não tenho certeza sobre como fazer isso. Lá .
2. Obter alguns gráficos para os últimos 3 meses ou assim e marcar visualmente as saídas e entradas, e tomar nota do lucro / perda no Excel ou.
3. use alguma forma de testador de Estratégia de Plataforma, como a de MT4 (o que, creio, significa que você precisa para codificar sua estratégia em um especialista e entender como escrever no MQL).
Aquele que nunca teve uma perda, nunca fez lucro.
Não mexa com isso.
Não é hora de você ter sua parte da torta financeira?
Como corrigir corretamente sua estratégia de negociação.
Muitos comerciantes de sucesso compartilham um hábito & # 8211; eles seguem suas estratégias de negociação. Backtesting sua estratégia de negociação não vai garantir que você se tornará rentável, mas é um passo gigante na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns viés potenciais que podem se infiltrar em seu backtesting e analisaremos como minimizar o impacto desses preconceitos.
Existem muitos problemas que podem ocorrer quando você faz o teste de seu sistema comercial, mas a maioria dos problemas se enquadra em uma das três categorias: erros posteriores, muitas variáveis ou não antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos de evitar erros.
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1. Erro postdicial.
O erro postativo é apenas uma maneira elegante de dizer que você usou informações apenas disponíveis e depois do fato e # 8221; para testar seu sistema. Acredite ou não, isso é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação.
Este erro é fácil de fazer. Algum software permitirá que você use os dados de hoje no teste de um sistema de comércio, que é sempre um erro postdicial (não sabemos se os dados de hoje são úteis ainda para prever o futuro, mas certamente sabemos se for útil para prever o passado). Você não gostaria de usar o preço de fechamento do GBP / USD para prever o que o mercado fará hoje? Claro que sim, eu definitivamente, mas, infelizmente, essa informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso, obviamente, significa que o comércio não pode ser iniciado até o dia acabar, caso contrário, isso é um erro postativo. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro postativo, se você tem uma regra em seu sistema comercial sobre os preços mais altos, então você terá um erro postativo. Isso ocorre porque os preços mais altos são geralmente definidos por dados que vierem mais tarde, no futuro.
A maneira de evitar o erro postdicial é certificar-se de que, quando você faz uma prova posterior, um sistema que somente as informações disponíveis no passado são usadas no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com testador de forex, você pode realizar isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postativo pode se esgueirar para o seu sistema comercial.
2. Demasiadas variáveis.
Isso também é conhecido como o & # 8220; Graus de Liberdade & # 8221; viés. Isso significa simplesmente que você tem muitas variáveis, ou indicadores de negociação em seu sistema de negociação. É muito possível chegar a um sistema de negociação que possa explicar o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adiciona, mais fácil ele se torna. O problema chega quando você deseja aplicar esse sistema ao futuro.
Muitas vezes, quando um sistema de comércio tem muitos indicadores, pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo extremamente bom. Mas, por isso, todo o sistema é bom porque, no futuro, o sistema desmorona.
A declaração acima é muitas vezes difícil para os comerciantes enfrentarem, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards tem a dizer sobre os sistemas de negociação. Em geral, os testes delicados que os estatísticos utilizam para espremer o significado dos dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas.
Obviamente, ele está alertando contra o erro de graus de liberdade e sugerindo que os sistemas de negociação simples são mais propensos a testar o tempo. Isso é absolutamente verdade.
Alguns dos sistemas de negociação mais poderosos disponíveis são extremamente simples.
Tenha isso em mente à medida que você troca, e enquanto tenta encontrar um sistema comercial lucrativo. A maioria dos comerciantes descobrirá que com experiência, eles se tornam mais propensos a aceitar a visão de que o comércio mais simples é preferido em uma abordagem complexa.
3. Mudanças drásticas no mercado.
Muitos comerciantes esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não conheça o que vai acontecer no futuro e não é o que é o que é o que é o que é o que é o que você quer dizer. porque você sabe disso: haverá momentos no futuro quando os mercados se comportarão de forma errática. Quando isso acontece, você deveria ter projetado seu sistema de negociação para continuar funcionando durante esses horários.
Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: quando Saddam Hussein foi encontrado (durante o fim de semana), os mercados cambiais reagiram drasticamente na abertura da segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desenrolar em setembro de 2008, a maioria dos pares de divisas negociou com muito mais volatilidade do que se viu há anos.
O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos afetarão os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado? Considere estas soluções simples:
1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revelar uma perda máxima de US $ 5000, assumir uma perda máxima de US $ 10.000. Os seus sistemas comerciais ainda serão lucrativos nessas condições?
2) Decidir sobre um nível adequado de risco para cada comércio. Lembre-se que mesmo este nível de risco provavelmente será excedido. Se você decidiu arriscar 1% em cada comércio, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em um comércio e um evento inesperado ocorrerá, e seu comércio não perderá 1%, mas em vez disso 5% serão perdidos .
3) Você deve ter um plano de contingência configurado. Ou seja, como você vai sair de um comércio se algo ruim acontecer e você não pode acessar sua conta? Por exemplo, o que acontece se sua plataforma comercial for inacessível e você quer desesperadamente sair de um comércio? A maioria dos corretores oferecem uma linha telefônica para os comerciantes para essas instâncias. Você tem o número de telefone?
4) Você tem um nível máximo de risco definido? Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1% por troca e você tem 7 negociações abertas simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7% de sua conta? Ou você decidiu em um nível de risco máximo de dizer, 3%? Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, você provavelmente deve ter um nível máximo de risco para aqueles momentos em que você possui vários negócios abertos.
5) Qual é a redução máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) você está disposto a tolerar? Tendo em mente que você (e você não está sozinho) é mais provável superestimar a gravidade das reduções que você pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30% da sua conta, você parará de negociar? E se você perder 50%? Ou se você ver 70% da sua conta desaparecer? Mais uma vez, a melhor maneira de planejar as retiradas é fazer testes extensivos para descobrir qual o tipo de retração histórica que seu sistema comercial experimenta e depois planejar cobranças ainda pior no futuro.
Anticipar mudanças drásticas nos mercados é a melhor maneira de preservar o patrimônio em sua conta.
Então, você sabe que os comerciantes bem sucedidos compartilham esse hábito # 8211; eles seguem suas estratégias de negociação. Você sabe que backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também conhece várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime comercial. E você conhece as armadilhas & # 8211; O que procurar por & # 8211; quando você está testando, para que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair do backtesting do seu sistema comercial? No próximo artigo, explorarei os efeitos colaterais do backtesting.
Walter Peters, PhD é um comerciante profissional de forex e gerente de dinheiro para um fundo de divisas privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake, um recurso para comerciantes de forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser alcançado em walterfxjake.
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